Gestion de la liquidité et des actifs bancaires : Le cas de la Silicon Valley Bank

Dans ce cas sur la Silicon Valley Bank (SVB), les participants jouent le rôle d'une banque avec pour objectif de comprendre pourquoi certaines banques, comme la SVB, ont connu un effondrement. La première étape consiste à analyser différents indicateurs et ratios pour évaluer les rendements et les risques de la SVB. Ensuite, la valeur des obligations est estimée en fonction de l'actualisation des flux de trésorerie futurs pour comprendre l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Dans une troisième étape, différentes méthodes pour gérer les sorties de dépôts sont étudiées. Enfin, les leçons tirées du cas SVB sont explorées. L'objectif de ce cas pratique est de comprendre les aspects importants de la gestion des actifs et de la liquidité des banques dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Réaliser l'analyse financière d'une banque.
Évaluer les risques auxquels les banques sont exposées.
Développer des compétences analytiques et de synthèse.
Apprendre à collaborer en équipe.
Examiner la gouvernance et les contrôles internes.

Banques, institutions financières, obligations , risque , ratio de solvabilité , actifs pondérés en fonction du risque , effondrement , panique bancaire , gestion des actifs , gestion de la liquidité

Etudiants en master spécialisés dans le domaine bancaire et financier, en université, école de management ou école d'ingénieurs, ainsi que des personnes souhaitant se familiariser avec la finance bancaire et la finance de marché.

Activités de banque centrale

Durée : 4 h 30 min. La correction à projeter aux apprenants (PPT), un fichier Word "Etude" destiné aux étudiants et un fichier Excel avec les tableaux sont fournis

Année de la problématique : 2023

Livraison : Livraison par lien de téléchargement

Nombre de pages : 20

Temps d'utilisation : de 4 à 6 heures (4h30)

Code du secteur d'activité : 65 - Banque